Сравнение SMIG с FYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).
SMIG и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и FYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и FYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.26%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и FYT
SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.
Доходность на риск
SMIG vs. FYT — Ранг доходности на риск
SMIG
FYT
Сравнение SMIG c FYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | FYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.07 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.66 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.71 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.19 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.07 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и FYT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и FYT
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FYT в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и FYT
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -50.48% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.05% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.13% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.62% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.15% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и FYT
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.66% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 12.93% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 24.21% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.64% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 25.98% | -9.66% |