PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIDX с QDSNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX).

SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIDX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.80%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%6.18%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.01%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 4.01%.

SMIDX

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.36%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.48%
1 год
24.30%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.05%

QDSNX

1 день
0.28%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.93%
1 год
13.49%
3 года*
12.63%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOOD
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX

Сравнение комиссий SMIDX и QDSNX

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

SMIDX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXQDSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.02

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.55

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.30

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

9.86

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.61

-1.07

Корреляция

Корреляция между SMIDX и QDSNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и QDSNX

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QDSNX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.62%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.91%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и QDSNX

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и QDSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIDXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-7.15%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-1.97%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-7.15%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.14%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-1.49%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.28%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и QDSNX

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIDXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.46%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

3.73%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

6.32%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

7.63%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

7.37%

+2.71%