PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMICX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и SHPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%.

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с SMBPXSMICX с STPAXSMICX с SLCGXSMICX с SABIXSMICX с SIEPXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX

Сравнение комиссий SMICX и SHPAX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SMICX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.89

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.16

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между SMICX и SHPAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и SHPAX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности SHPAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и SHPAX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMICXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-69.50%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.87%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-16.32%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.31%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-28.07%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.88%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и SHPAX

Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMICXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.09%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.90%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

16.63%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

14.21%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

16.57%

-5.42%