PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMICX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и PUDZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с STPAXSMICX с SLCGXSMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий SMICX и PUDZX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

SMICX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.04

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.65

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

13.65

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между SMICX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и PUDZX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и PUDZX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMICXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-21.53%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.20%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-17.98%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-1.59%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.31%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.47%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и PUDZX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMICXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.71%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.29%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

9.72%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.59%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

9.70%

+1.45%