Сравнение SMICX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -7.18% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и FYMIX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
SMICX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SMICX
FYMIX
Сравнение SMICX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.96 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.99 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и FYMIX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и FYMIX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -22.70% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -8.95% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.54% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.83% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.20% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и FYMIX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.52% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.39% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 13.38% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.72% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 12.72% | -1.57% |