Сравнение SMHX с SEMY
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SMHX is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.87%.
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHX и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 5.23% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SMHX and SEMY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SMHX
SEMY
Сравнение SMHX c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 3.30 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и SEMY
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -11.46% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -2.58% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 26.21% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 26.21% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 26.21% | +13.75% |
Сравнение комиссий SMHX и SEMY
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и SEMY
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SEMY в 82.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and SEMY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.01% for SMHX.
SMHX is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор