PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с DRAM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SMHX is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMHX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.09%
С начала года
62.79%
6 месяцев
59.69%
1 год
101.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
9.95%
1 месяц
27.07%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и DRAM

2026 (YTD)
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		63.31%
DRAM
Roundhill Memory ETF		184.78%

Correlation

The correlation between SMHX and DRAM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов SMHX и DRAM

Секторы
SMHX
DRAM

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
DRAM
100.0%

Сырьевые материалы

SMHX

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

DRAM

-

Энергетика

SMHX

-

DRAM

-

Финансовые услуги

SMHX

-

DRAM

-

Здравоохранение

SMHX

-

DRAM

-

Промышленность

SMHX

-

DRAM

-

Недвижимость

SMHX

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUV
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

SMHX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

—

—

SMHX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMHX и DRAM

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-19.97%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.74%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-3.30%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

93.13%

-56.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

93.13%

-51.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

93.13%

-51.73%

Сравнение комиссий SMHX и DRAM

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и DRAM

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and DRAM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DRAM.

SMHX is categorized as Semiconductors, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор