PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

SMHX и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и CHPS

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий SMHX и CHPS

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

SMHX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.68

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

5.78

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

20.15

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.02

-0.25

Корреляция

Корреляция между SMHX и CHPS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и CHPS

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и CHPS

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-39.44%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-17.50%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-10.07%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.63%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.02%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и CHPS

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 11.28%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

13.34%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

26.34%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

37.76%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

32.82%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.80%

32.82%

+6.98%