PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с ARKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SMHX is passively managed, while ARKVX is actively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 73.96% for ARKVX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у ARKVX с доходностью 14.60%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и ARKVX

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%14.89%

Correlation

The correlation between SMHX and ARKVX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.53

The correlation between SMHX and ARKVX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ

Доходность на риск

SMHX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
4.19

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
11.53

-7.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

2.43

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

9.59

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

36.73

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKVX равному 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

4.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

1.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMHX и ARKVX

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и ARKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-19.10%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-8.14%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.20%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.09%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и ARKVX

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

4.94%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

13.33%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

18.64%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

18.70%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

18.70%

+21.26%

Сравнение комиссий SMHX и ARKVX

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и ARKVX

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and ARKVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs ARKVX's -19.10%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор