Сравнение SMHB с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
SMHB и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMHB и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -12.62% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и TSMX
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
SMHB vs. TSMX — Ранг доходности на риск
SMHB
TSMX
Сравнение SMHB c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.92 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 3.06 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.72 | -6.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 20.73 | -21.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.92 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.04 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и TSMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и TSMX
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и TSMX
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -63.80% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -34.93% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -24.28% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -16.76% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 11.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и TSMX
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) составляет 13.98%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SMHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 28.00% | -14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 54.49% | -24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 77.51% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 81.16% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 81.16% | -14.19% |