Сравнение SMHB с HDLB
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%) while HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -3.07%/yr vs 14.20%/yr for HDLB. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMHB charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
SMHB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 18.27%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.41%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.19K | $55.22K | $58.36K | |
| $64.27K | $88.97K | $90.19K |
Сравнение доходности по годам SMHB и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 18.27% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 3.97% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between SMHB and HDLB is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between SMHB and HDLB has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. HDLB — Ранг доходности на риск
SMHB
HDLB
Сравнение SMHB c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.58 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.39 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и HDLB
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -78.70% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -16.17% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -20.94% | -24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -43.81% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -5.40% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -26.98% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 7.53% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) составляет 9.79%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SMHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 11.07% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 21.74% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 28.64% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 31.05% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.77% | 43.41% | +22.36% |
Сравнение комиссий SMHB и HDLB
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и HDLB
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что больше доходности HDLB в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 19.17% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and HDLB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to SMHB (9.79%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.20% vs -3.07% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.20% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
SMHB has the higher dividend yield at 19.17%, compared with 10.17% for HDLB.
SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 1.65% for HDLB.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор