PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
-0.01%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%20.83%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between SMH and VWRA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.50

The correlation between SMH and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и VWRA.L

Секторы
SMH
VWRA.L

Технологии

100.0%
31.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SMH
100.0%
VWRA.L
31.1%

Сырьевые материалы

SMH

-

VWRA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

SMH

-

VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

VWRA.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

VWRA.L
4.8%

Энергетика

SMH

-

VWRA.L
4.3%

Финансовые услуги

SMH

-

VWRA.L
16.0%

Здравоохранение

SMH

-

VWRA.L
8.2%

Промышленность

SMH

-

VWRA.L
9.8%

Недвижимость

SMH

-

VWRA.L
1.4%

Коммунальные услуги

SMH

-

VWRA.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

SMH vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.01

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.00

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

2.91

+6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

11.88

+21.86

SMH vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа VWRA.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и VWRA.L

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-33.62%

-51.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-8.78%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-16.26%

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-26.06%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.98%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-5.36%

-35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.16%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и VWRA.L

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

4.38%

+11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

10.27%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

12.74%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

15.39%

+20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

17.25%

+15.57%

Сравнение комиссий SMH и VWRA.L

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и VWRA.L

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH and VWRA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while VWRA.L is Global Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор