PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с FNSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с FNSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. FNSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и FNSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и FNSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%5.97%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		-0.46%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FNSFX с доходностью -0.46%.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

FNSFX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.59%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX

Сравнение комиссий SMGIX и FNSFX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNSFX в 0.65%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Доходность на риск

SMGIX vs. FNSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c FNSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXFNSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.05

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.89

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.36

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. FNSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FNSFX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и FNSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXFNSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между SMGIX и FNSFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и FNSFX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FNSFX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		3.72%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и FNSFX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FNSFX в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и FNSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXFNSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-30.92%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.19%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-27.31%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.94%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.69%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и FNSFX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXFNSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.71%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.05%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

16.25%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.90%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.98%

+2.99%