PortfoliosLab logo
Сравнение FNSFX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSFX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNSFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.83%
145.37%
FNSFX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSFX:

0.69

FSKAX:

0.69

Коэф-т Сортино

FNSFX:

1.07

FSKAX:

1.08

Коэф-т Омега

FNSFX:

1.15

FSKAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNSFX:

0.75

FSKAX:

0.71

Коэф-т Мартина

FNSFX:

3.19

FSKAX:

2.76

Индекс Язвы

FNSFX:

3.60%

FSKAX:

4.96%

Дневная вол-ть

FNSFX:

16.60%

FSKAX:

19.78%

Макс. просадка

FNSFX:

-34.49%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FNSFX:

-3.12%

FSKAX:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, FNSFX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.45%.


FNSFX

С начала года

2.83%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.16%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-3.45%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

-0.52%

1 год

11.53%

5 лет

16.17%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSFX и FSKAX

FNSFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


График комиссии FNSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSFX: 0.65%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSFX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNSFX: 0.69
FSKAX: 0.69
Коэффициент Сортино FNSFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSFX: 1.07
FSKAX: 1.08
Коэффициент Омега FNSFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSFX: 1.15
FSKAX: 1.16
Коэффициент Кальмара FNSFX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSFX: 0.75
FSKAX: 0.71
Коэффициент Мартина FNSFX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNSFX: 3.19
FSKAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа FNSFX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.69
FNSFX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSFX и FSKAX

Дивидендная доходность FNSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FSKAX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
1.44%1.48%1.40%2.14%2.29%1.09%1.54%1.63%1.21%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.13%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FNSFX и FSKAX

Максимальная просадка FNSFX за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSFX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.12%
-7.74%
FNSFX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) составляет 11.54%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что FNSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.54%
14.31%
FNSFX
FSKAX