PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSFX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSFX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FNSFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.21%
7.73%
FNSFX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSFX:

1.56

FBGRX:

1.63

Коэф-т Сортино

FNSFX:

2.15

FBGRX:

2.17

Коэф-т Омега

FNSFX:

1.28

FBGRX:

1.29

Коэф-т Кальмара

FNSFX:

1.14

FBGRX:

2.23

Коэф-т Мартина

FNSFX:

8.44

FBGRX:

6.78

Индекс Язвы

FNSFX:

2.15%

FBGRX:

4.95%

Дневная вол-ть

FNSFX:

11.68%

FBGRX:

20.62%

Макс. просадка

FNSFX:

-34.49%

FBGRX:

-55.96%

Текущая просадка

FNSFX:

-2.93%

FBGRX:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, FNSFX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 1.94%.


FNSFX

С начала года

2.07%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

4.21%

1 год

17.33%

5 лет

4.80%

10 лет

N/A

FBGRX

С начала года

1.94%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.72%

1 год

31.68%

5 лет

15.26%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSFX и FBGRX

FNSFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FNSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSFX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.561.63
Коэффициент Сортино FNSFX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.152.17
Коэффициент Омега FNSFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.29
Коэффициент Кальмара FNSFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.142.23
Коэффициент Мартина FNSFX, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.446.78
FNSFX
FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа FNSFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.56
1.63
FNSFX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSFX и FBGRX

Дивидендная доходность FNSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FBGRX в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
1.45%1.48%1.40%2.14%2.29%1.09%1.54%1.63%1.21%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.23%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FNSFX и FBGRX

Максимальная просадка FNSFX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSFX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.93%
-2.83%
FNSFX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FNSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.29%
6.50%
FNSFX
FBGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab