Сравнение SMEAX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -1.11% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.92% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.93%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и RIVSX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
SMEAX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
SMEAX
RIVSX
Сравнение SMEAX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.24 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.24 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.50 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и RIVSX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.45% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и RIVSX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -60.61% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.41% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -25.75% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -41.45% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -6.56% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -10.57% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.27% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и RIVSX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.25% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 13.82% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 22.52% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.37% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.88% | +1.17% |