PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.63% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий SMEAX и MSIGX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.31

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.22

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между SMEAX и MSIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и MSIGX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и MSIGX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-57.22%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.78%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-26.73%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-35.41%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-8.38%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-9.03%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.27%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и MSIGX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.28%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

9.48%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

18.55%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.92%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.87%

+5.18%