PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%18.00%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий SMEAX и IVNQX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.06

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.65

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.63

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.05

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между SMEAX и IVNQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и IVNQX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и IVNQX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-34.83%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.56%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-34.83%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-8.94%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-8.45%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.39%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и IVNQX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.55%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

12.88%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

22.53%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.51%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

22.56%

+0.49%