PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.24% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий SMEAX и HASCX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.16

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.64

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.48

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

5.74

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между SMEAX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и HASCX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и HASCX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-58.90%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.64%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-28.34%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-42.15%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-9.89%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-8.18%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.78%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и HASCX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.21%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.09%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

21.45%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.63%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

22.80%

+0.21%