Сравнение SMDX с WCEO
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMDX returned 28.25% vs 29.95% for WCEO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и WCEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 11.34%.
SMDX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCEO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и WCEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 13.72% | 14.21% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 11.34% | 13.49% |
Correlation
The correlation between SMDX and WCEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SMDX and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. WCEO — Ранг доходности на риск
SMDX
WCEO
Сравнение SMDX c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | WCEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.33 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 13.47 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.67 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и WCEO
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и WCEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -25.88% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -6.96% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.81% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -5.52% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.23% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и WCEO
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.34% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 10.22% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.22% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 18.13% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 18.13% | +3.06% |
Сравнение комиссий SMDX и WCEO
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и WCEO
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WCEO в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.58% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and WCEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDX has higher volatility (4.26%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs WCEO's -25.88%.
On 1-year performance, WCEO leads with 29.95% vs 28.25% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCEO has performed better with a 29.95% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.53% for SMDX.
They also come from different issuers: Intech and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.85% for WCEO.
WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и WCEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор