Сравнение SMDX с RB
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. SMDX is actively managed, while RB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
SMDX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 13.72% | 9.87% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between SMDX and RB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. RB — Ранг доходности на риск
SMDX
RB
Сравнение SMDX c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.15 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и RB
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -1.70% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.47% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.41% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 6.21% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 6.21% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 6.21% | +14.98% |
Сравнение комиссий SMDX и RB
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и RB
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and RB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.53% for SMDX.
SMDX is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Intech and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор