Сравнение SMDX с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
SMDX и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и FESM
SMDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
SMDX vs. FESM — Ранг доходности на риск
SMDX
FESM
Сравнение SMDX c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.91 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.27 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 8.66 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и FESM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и FESM
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и FESM
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -26.93% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.54% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.52% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.04% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.55% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и FESM
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.30% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 14.27% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 22.99% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.48% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.48% | +0.48% |