Сравнение SMDIX с TLVAX
SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 10.78%/yr vs 11.17%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMDIX charges 0.89%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и TLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 8.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDIX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции TLVAX немного впереди с 11.17%.
SMDIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.78%
TLVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам SMDIX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 15.14% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.99% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Correlation
The correlation between SMDIX and TLVAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between SMDIX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
SMDIX
TLVAX
Сравнение SMDIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDIX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.55 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 4.61 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDIX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.01 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и TLVAX
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и TLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDIX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -55.23% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -7.46% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -14.96% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -20.69% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -37.34% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.96% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -8.23% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.51% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и TLVAX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеют волатильность 3.17% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDIX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.14% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.70% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 11.53% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.09% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.34% | +0.62% |
Сравнение комиссий SMDIX и TLVAX
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и TLVAX
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности TLVAX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.56% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
SMDIX and TLVAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDIX has higher volatility (3.17%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs TLVAX's -55.23%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDIX и TLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор