PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		3.05%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, SMDIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции SMDIX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 9.97% против 9.33% соответственно.

SMDIX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.05%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.92%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.97%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с VMCPXSMDIX с HGOYXSMDIX с FTSIXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOIX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий SMDIX и SEMNX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Доходность на риск

SMDIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.16

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.73

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.78

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

11.39

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.16

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между SMDIX и SEMNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и SEMNX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		9.57%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и SEMNX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-65.10%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.80%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-39.74%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-42.47%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-12.22%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-17.39%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.62%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 5.35%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.25%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

15.23%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

19.54%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.65%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.37%

-0.41%