PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDIX с HQIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) are both mutual funds - SMDIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SMDIX returned 10.78%/yr vs 11.61%/yr for HQIYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMDIX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for HQIYX.

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDIX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у HQIYX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции SMDIX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.61% соответственно.

SMDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.24%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.26%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.78%

HQIYX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.29%
3 года*
13.37%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		15.14%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		5.90%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Correlation

The correlation between SMDIX and HQIYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.87

The correlation between SMDIX and HQIYX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с VMCIXSMDIX с HDGYXSMDIX с HGOIX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOX

Доходность на риск

SMDIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDIXHQIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.69

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.46

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.41

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

8.51

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDIXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и HQIYX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, примерно равная максимальной просадке HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и HQIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-50.48%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.14%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-11.89%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-13.94%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-34.99%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.79%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.30%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.02%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и HQIYX

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.53%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.48%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

10.18%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.58%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.21%

+1.75%

Сравнение комиссий SMDIX и HQIYX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HQIYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и HQIYX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности HQIYX в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.44%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.56%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SMDIX and HQIYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDIX has higher volatility (3.17%) compared to HQIYX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs HQIYX's -50.48%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDIX и HQIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор