PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDIX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDIX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и The Texas Fund (BIGTX).

SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDIX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		3.05%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, SMDIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDIX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции BIGTX немного отстают с 9.58%.

SMDIX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.05%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.92%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.97%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с VMCPXSMDIX с HGOYXSMDIX с FTSIXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий SMDIX и BIGTX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Доходность на риск

SMDIX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDIXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.91

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.06

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

8.80

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDIXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Корреляция

Корреляция между SMDIX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и BIGTX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		9.57%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и BIGTX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDIXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-97.22%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.70%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-97.22%

+76.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-97.22%

+56.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-96.18%

+91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-18.89%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и BIGTX

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.35% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDIXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.77%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.93%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

1,245.70%

-1,229.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

880.79%

-862.83%