Сравнение SMDD с XDSQ
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -29.74%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -30.78% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Correlation
The correlation between SMDD and XDSQ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between SMDD and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
SMDD
XDSQ
Сравнение SMDD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.68 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 8.02 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.53 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.65 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.69 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и XDSQ
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -26.06% | -73.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -9.60% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -19.15% | -62.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -26.06% | -61.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -4.96% | -88.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 2.01% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и XDSQ
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 0.53% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 8.39% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 10.54% | +36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 15.27% | +43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 15.09% | +48.24% |
Сравнение комиссий SMDD и XDSQ
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и XDSQ
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and XDSQ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (12.68%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XDSQ's -26.06%.
On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -29.74% for SMDD. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор