PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -29.74%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-30.78%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SMDD and XDQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.69

The correlation between SMDD and XDQQ shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SMDD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.25

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
1.72

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.46

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

6.63

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.25

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.46

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XDQQ

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.63%

-64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-11.84%

-39.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-23.17%

-58.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-35.63%

-51.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.01%

-99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-10.83%

-82.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

2.60%

+27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XDQQ

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

0.36%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

11.10%

+23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

13.80%

+32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

19.80%

+39.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

19.65%

+43.68%

Сравнение комиссий SMDD и XDQQ

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XDQQ

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and XDQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -29.74% for SMDD. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор