PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с XDQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -30.24%/yr vs 7.87%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.79%.

SMDD

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-33.12%
1 год
-50.81%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-30.24%
10 лет*
-41.41%

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-37.10%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-33.42%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between SMDD and XDQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.69

The correlation between SMDD and XDQQ shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с UPRO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

SMDD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.20

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.66

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

1.40

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

6.38

-8.27

SMDD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и XDQQ

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.63%

-64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-11.84%

-36.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-23.17%

-58.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

-35.63%

-52.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-10.71%

-82.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

2.60%

+26.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и XDQQ

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

0.63%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

10.17%

+25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

13.80%

+33.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

19.80%

+39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

19.54%

+43.79%

Сравнение комиссий SMDD и XDQQ

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и XDQQ

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.94%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and XDQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (13.32%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 7.87% vs -30.24% for SMDD. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 7.87% return vs -30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор