PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -40.10% против 17.48% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SMDD and KORU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between SMDD and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SMDD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
13.88

-14.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
4.85

-6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.67

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

28.19

-29.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

89.21

-90.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

13.88

-14.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.24

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.22

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.11

-0.82

Просадки

Сравнение просадок SMDD и KORU

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-61.39%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-73.71%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-93.35%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-95.79%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.01%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-57.52%

-35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

19.36%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

60.60%

-47.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

111.66%

-77.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

124.91%

-78.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

85.28%

-26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

79.99%

-16.66%

Сравнение комиссий SMDD и KORU

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и KORU

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and KORU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -40.10% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.16% for KORU.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор