Сравнение SMDD с KORU
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -39.71% против 4.90% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам SMDD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between SMDD and KORU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.53 |
The correlation between SMDD and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. KORU — Ранг доходности на риск
SMDD
KORU
Сравнение SMDD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.97 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 14.03 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и KORU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -70.51% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -73.34% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -92.74% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -95.79% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -70.51% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -57.39% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 24.92% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 70.60% | -60.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 147.53% | -112.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 151.62% | -104.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 94.03% | -35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 84.35% | -21.14% |
Сравнение комиссий SMDD и KORU
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и KORU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and KORU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -39.71% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.42% for KORU.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор