Сравнение SMDD с OKTG
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while OKTG is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -9.51% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between SMDD and OKTG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. OKTG — Ранг доходности на риск
SMDD
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMDD c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и OKTG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -60.69% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.20% | -90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -22.77% | -70.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 133.12% | -85.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 133.12% | -74.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 133.12% | -69.91% |
Сравнение комиссий SMDD и OKTG
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и OKTG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and OKTG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор