Сравнение SMDD с MUU
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SMDD returned -45.70% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -0.81% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SMDD and MUU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
SMDD
MUU
Сравнение SMDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 47.69 | -48.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 152.81 | -154.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и MUU
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.07% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -55.25% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -55.25% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -23.62% | -69.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 17.31% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 62.52% | -52.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 125.23% | -89.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 152.52% | -105.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 142.32% | -83.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 142.32% | -79.11% |
Сравнение комиссий SMDD и MUU
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и MUU
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and MUU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -45.70% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.24% for MUU.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор