Сравнение SMCZ с JEDI
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. SMCZ is actively managed, while JEDI is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | 72.55% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SMCZ and JEDI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SMCZ
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCZ c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и JEDI
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -45.26% | -52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -45.26% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -12.33% | -64.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 52.37% | +120.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 52.37% | +120.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 52.37% | +120.74% |
Сравнение комиссий SMCZ и JEDI
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и JEDI
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and JEDI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for JEDI.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор