Сравнение SMCZ с FTEC
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SMCZ is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 35.73% for FTEC. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам SMCZ и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 39.80% |
Correlation
The correlation between SMCZ and FTEC is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.65 |
The correlation between SMCZ and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. FTEC — Ранг доходности на риск
SMCZ
FTEC
Сравнение SMCZ c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.21 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.36 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и FTEC
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -34.95% | -62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -16.26% | -75.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -9.13% | -84.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -5.58% | -71.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 5.63% | +40.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и FTEC
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 8.65% | +51.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 19.55% | +132.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 23.50% | +149.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 25.75% | +147.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 24.90% | +148.21% |
Сравнение комиссий SMCZ и FTEC
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и FTEC
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and FTEC have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs FTEC's -34.95%.
On 1-year performance, FTEC leads with 35.73% vs -62.54% for SMCZ. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 35.73% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.37% for FTEC.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор