PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SMCZ is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 60.87% for FTEC. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

SMCZ

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и FTEC

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-90.14%-61.04%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%38.65%

Correlation

The correlation between SMCZ and FTEC is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.63

The correlation between SMCZ and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с TSLQ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

SMCZ vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCZFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.97

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.65

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.48

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.76

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

12.10

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCZ vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCZFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.97

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.99

-1.56

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и FTEC

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-34.95%

-62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.74%

-16.26%

-75.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-1.49%

-95.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-5.56%

-70.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.99%

5.05%

+39.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и FTEC

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.07%

6.43%

+73.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.65%

16.14%

+115.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.87%

20.63%

+136.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.39%

25.23%

+138.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.39%

24.69%

+138.70%

Сравнение комиссий SMCZ и FTEC

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и FTEC

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		20.59%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and FTEC have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 60.87% vs -89.94% for SMCZ. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 60.87% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.32% for FTEC.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор