Сравнение SMCZ с ELIS
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for ELIS.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и ELIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и ELIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -31.52% |
Correlation
The correlation between SMCZ and ELIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. ELIS — Ранг доходности на риск
SMCZ
ELIS
Сравнение SMCZ c ELIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | ELIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и ELIS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и ELIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | — | — |
Сравнение комиссий SMCZ и ELIS
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и ELIS
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности ELIS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and ELIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 5.26% for ELIS.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.97% for ELIS.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и ELIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор