PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с BRKD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 7.98% for BRKD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

SMCZ

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.63%
1 год
7.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и BRKD

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-90.14%-61.04%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%8.51%

Correlation

The correlation between SMCZ and BRKD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с MSTXSMCZ с SPYT
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с MSFD

Доходность на риск

SMCZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCZBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.60

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.00

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.86

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

1.67

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCZ vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCZBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.60

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.04

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и BRKD

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-17.92%

-79.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.74%

-9.34%

-82.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-3.69%

-93.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-7.74%

-67.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.99%

4.78%

+40.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и BRKD

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.07%

0.00%

+80.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.65%

9.21%

+122.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.87%

13.36%

+143.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.39%

17.26%

+146.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.39%

17.26%

+146.13%

Сравнение комиссий SMCZ и BRKD

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и BRKD

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM2025
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		20.59%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and BRKD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 7.98% vs -89.94% for SMCZ. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 7.98% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 2.82% for BRKD.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор