Сравнение SMCZ с BRKD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 1.46% for BRKD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 8.56% |
Correlation
The correlation between SMCZ and BRKD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
SMCZ
BRKD
Сравнение SMCZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.16 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.30 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и BRKD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -17.92% | -79.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -9.34% | -82.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -3.69% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -7.43% | -69.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 4.83% | +41.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и BRKD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 0.00% | +60.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 8.31% | +144.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 12.39% | +160.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 16.59% | +156.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 16.59% | +156.52% |
Сравнение комиссий SMCZ и BRKD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и BRKD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and BRKD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -62.54% for SMCZ. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 1.91% for BRKD.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор