Сравнение SMCY с XYZY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY).
SMCY и XYZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и XYZY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и XYZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -17.94% | -15.41% | -33.07% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 23.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у XYZY с доходностью -11.33%.
SMCY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -49.02%
- 1 год
- -33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и XYZY
И SMCY, и XYZY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. XYZY — Ранг доходности на риск
SMCY
XYZY
Сравнение SMCY c XYZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | XYZY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.19 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.04 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.15 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.35 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.19 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и XYZY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и XYZY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 263.89%, что больше доходности XYZY в 111.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 263.89% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и XYZY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки XYZY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и XYZY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -52.30% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -37.72% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -44.33% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.53% | -20.80% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.69% | 15.99% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и XYZY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 11.42% | +29.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.37% | 32.37% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.61% | 45.30% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 42.73% | +35.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 42.73% | +35.13% |