PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. SMCY is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, SMCY returned -23.34% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

SMCY

1 день
-4.78%
1 месяц
-8.39%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и USFR

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		1.47%-15.41%-33.36%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%1.62%

Correlation

The correlation between SMCY and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

SMCY vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 66
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
14.67

-15.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
50.13

-50.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

13.31

-12.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

201.33

-201.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

779.76

-780.41

SMCY vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и USFR

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-1.36%

-63.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-0.02%

-60.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.08%

0.00%

-51.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-0.15%

-37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

0.01%

+36.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и USFR

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.56% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.56%

0.09%

+41.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.20%

0.19%

+67.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.74%

0.27%

+72.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.66%

0.40%

+80.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.66%

0.78%

+79.88%

Сравнение комиссий SMCY и USFR

SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и USFR

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 199.55%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		199.55%231.43%38.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (41.56%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -23.34% for SMCY. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 199.55%, compared with 3.90% for USFR.

SMCY is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор