Сравнение SMCY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
SMCY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и TSMY
И SMCY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SMCY
TSMY
Сравнение SMCY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 2.59 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 3.10 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.34 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 18.33 | -19.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.59 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.16 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и TSMY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и TSMY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и TSMY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -31.15% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -15.50% | -44.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -9.44% | -51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -5.82% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 4.52% | +24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и TSMY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 12.27% | +29.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 23.03% | +30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 31.08% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 33.38% | +44.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 33.38% | +44.57% |