Сравнение SMCY с TSMY
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs 91.42% for TSMY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCY показывает доходность 39.53%, а TSMY немного ниже – 38.71%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 41.00% | 6.47% |
Correlation
The correlation between SMCY and TSMY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between SMCY and TSMY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SMCY
TSMY
Сравнение SMCY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 5.93 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 22.01 | -22.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 3.19 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.59 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и TSMY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -31.15% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -15.50% | -44.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -0.17% | -32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -5.50% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 4.17% | +30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и TSMY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 9.36% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 22.67% | +33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 28.87% | +35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 33.19% | +44.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 33.19% | +44.26% |
Сравнение комиссий SMCY и TSMY
И SMCY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и TSMY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что больше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and TSMY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to TSMY (9.36%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs 0.19% for SMCY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 52.87% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор