PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

SMCY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и SPIN

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-19.23%-15.41%-33.07%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с AMDLSMCY с NVDYSMCY с XDTE
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий SMCY и SPIN

SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SMCY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.88

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.36

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.33

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

5.55

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.88

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.66

-1.17

Корреляция

Корреляция между SMCY и SPIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и SPIN

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		262.32%231.43%38.43%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и SPIN

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-16.85%

-47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-10.88%

-49.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-6.56%

-54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-2.34%

-33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

2.60%

+26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и SPIN

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

5.08%

+36.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

9.08%

+44.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

16.36%

+48.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

14.89%

+63.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

14.89%

+63.06%