Сравнение SMCY с OMAH
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.86% vs 13.78% for OMAH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -20.25%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.
SMCY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- -26.89%
- С начала года
- -20.25%
- 1 год
- -51.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -20.25% | -23.47% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.67% | 6.55% |
Correlation
The correlation between SMCY and OMAH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between SMCY and OMAH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
SMCY
OMAH
Сравнение SMCY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.61 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.86 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и OMAH
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -11.83% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -3.00% | -57.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -0.47% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -1.24% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 1.27% | +37.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и OMAH
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 2.85% | +19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.52% | 5.75% | +62.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.95% | 8.20% | +64.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 12.87% | +67.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 12.87% | +67.13% |
Сравнение комиссий SMCY и OMAH
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и OMAH
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 237.71%, что больше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 237.71% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and OMAH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.34%) compared to OMAH (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 13.78% vs -51.86% for SMCY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 13.78% return vs -51.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 237.71%, compared with 14.87% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор