PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCY с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMCY и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и MARO


2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
-19.23%-15.41%-18.95%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
-13.41%-48.05%-19.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью -13.41%.


SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий SMCY и MARO

И SMCY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

SMCY vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCYMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.55

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.51

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-1.00

-0.09

SMCY vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARO равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMCYMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.82

+0.31

Корреляция

Корреляция между SMCY и MARO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и MARO

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что меньше доходности MARO в 280.63%


TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
262.32%231.43%38.43%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
280.63%277.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и MARO

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MARO.


Загрузка...

Показатели просадок


SMCYMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-71.75%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-65.51%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-67.00%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-40.07%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

33.38%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и MARO

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) с волатильностью 19.55%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMCYMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

19.55%

+22.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

50.16%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

64.44%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

66.70%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

66.70%

+11.25%