Сравнение SMCY с MARO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).
SMCY и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и MARO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -18.95% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью -13.41%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и MARO
И SMCY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. MARO — Ранг доходности на риск
SMCY
MARO
Сравнение SMCY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.00 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.82 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и MARO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и MARO
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что меньше доходности MARO в 280.63%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и MARO
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MARO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -71.75% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -65.51% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -67.00% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -40.07% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 33.38% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и MARO
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) с волатильностью 19.55%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 19.55% | +22.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 50.16% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 64.44% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 66.70% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 66.70% | +11.25% |