PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCY с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и BRK-B

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-17.94%-15.41%-33.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

SMCY

1 день
1.60%
1 месяц
-21.56%
С начала года
-17.94%
6 месяцев
-49.02%
1 год
-33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с AMDLSMCY с NVDYSMCY с XDTE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SMCY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCYBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.62

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.73

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.70

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

-1.19

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.48

-0.98

Корреляция

Корреляция между SMCY и BRK-B составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и BRK-B

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 263.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		263.89%231.43%38.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и BRK-B

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-53.86%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-14.95%

-45.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

-11.57%

-48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.53%

-11.07%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.69%

8.75%

+20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и BRK-B

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.27%

4.12%

+37.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.37%

11.11%

+42.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.61%

18.30%

+46.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

17.20%

+60.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

19.44%

+58.42%