Сравнение SMCX с QTJL
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -94.52% vs 11.81% for QTJL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
SMCX
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -31.01%
- 6 месяцев
- -78.74%
- С начала года
- -74.34%
- 1 год
- -94.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -74.34% | -69.78% | -90.42% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 21.07% | 6.57% |
Correlation
The correlation between SMCX and QTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
SMCX
QTJL
Сравнение SMCX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.77 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.67 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и QTJL
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -33.40% | -65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.76% | -6.68% | -89.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -4.09% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.51% | -7.77% | -80.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.80% | 1.37% | +73.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и QTJL
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 51.43% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.43% | 4.26% | +47.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.67% | 8.46% | +171.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.04% | 10.68% | +162.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.08% | 20.34% | +182.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.08% | 20.26% | +182.82% |
Сравнение комиссий SMCX и QTJL
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и QTJL
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 17.09% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and QTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (51.43%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.26% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -94.52% for SMCX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -94.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 17.09%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор