Сравнение SMCX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SMCX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -63.42% | -90.22% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SMCX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -64.93%
- С начала года
- -63.42%
- 6 месяцев
- -90.56%
- 1 год
- -87.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCX и NRGU
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
SMCX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SMCX
NRGU
Сравнение SMCX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.79 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.48 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.29 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.64 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.79 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.61 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между SMCX и NRGU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и NRGU
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.99% | 4.39% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и NRGU
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -57.50% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -55.24% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -17.40% | -81.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -25.38% | -60.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 27.12% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и NRGU
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 116.21% | 23.31% | +92.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.26% | 50.27% | +93.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.17% | 88.18% | +69.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.94% | 87.12% | +113.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.94% | 87.12% | +113.82% |