Сравнение SMCX с ILS
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -84.91% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -51.27%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -51.27% | -63.30% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SMCX and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. ILS — Ранг доходности на риск
SMCX
ILS
Сравнение SMCX c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.25 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 30.49 | -31.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и ILS
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -2.46% | -96.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -1.75% | -93.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -1.75% | -96.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.14% | -0.54% | -87.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.94% | 0.19% | +70.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и ILS
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.97% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.97% | 1.95% | +103.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.27% | 2.45% | +174.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.84% | 3.12% | +169.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.06% | 4.09% | +200.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.06% | 4.09% | +200.97% |
Сравнение комиссий SMCX и ILS
SMCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и ILS
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности ILS в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 6.15% | 6.06% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.97%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -84.91% for SMCX. On fees, SMCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
SMCX has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 8.20% for ILS.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор