Сравнение SMCX с IBID
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SMCX returned -87.80% vs 4.10% for IBID. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -53.60%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.
SMCX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -45.41%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -57.75%
- 1 год
- -87.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -53.60% | -69.78% | -90.42% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 5.66% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SMCX and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. IBID — Ранг доходности на риск
SMCX
IBID
Сравнение SMCX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.76 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 7.49 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 28.95 | -30.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IBID
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -1.28% | -97.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -0.55% | -94.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -0.44% | -98.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.16% | -0.22% | -87.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.18% | 0.14% | +71.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IBID
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.43% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.43% | 0.37% | +104.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.32% | 0.86% | +176.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.67% | 1.23% | +171.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.87% | 2.24% | +202.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.87% | 2.24% | +202.63% |
Сравнение комиссий SMCX и IBID
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IBID
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.45% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.43%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -87.80% for SMCX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -87.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 3.68% for IBID.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор