PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCX с IBID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SMCX returned -87.80% vs 4.10% for IBID. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности SMCX и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -53.60%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.

SMCX

1 день
-4.77%
1 месяц
-45.41%
С начала года
-53.60%
6 месяцев
-57.75%
1 год
-87.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCX и IBID

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-53.60%-69.78%-90.42%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.05%5.66%1.22%

Correlation

The correlation between SMCX and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с MSTXSMCX с QQQTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с TSMXSMCX с XDQQ
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

SMCX vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCXIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
3.34

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
5.66

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.76

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

7.49

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

28.95

-30.19

SMCX vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCX и IBID

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCXIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-1.28%

-97.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-0.55%

-94.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-0.44%

-98.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.16%

-0.22%

-87.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.18%

0.14%

+71.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и IBID

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.43% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCXIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

104.43%

0.37%

+104.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.32%

0.86%

+176.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

172.67%

1.23%

+171.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.87%

2.24%

+202.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.87%

2.24%

+202.63%

Сравнение комиссий SMCX и IBID

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и IBID

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		9.45%4.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCX and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCX has higher volatility (104.43%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -87.80% for SMCX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -87.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.

SMCX has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 3.68% for IBID.

SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор