Сравнение SMCX с IBID
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SMCX and IBID is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. IBID — Ранг доходности на риск
SMCX
IBID
Сравнение SMCX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.67 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 6.90 | -7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 23.84 | -25.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IBID
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -1.28% | -97.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -0.55% | -95.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -0.18% | -99.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -0.23% | -88.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 0.16% | +74.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IBID
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 0.41% | +51.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 0.91% | +178.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 1.24% | +171.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 2.23% | +201.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 2.23% | +201.04% |
Сравнение комиссий SMCX и IBID
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IBID
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -94.40% for SMCX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 4.90% for IBID.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор