PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCX с FLSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -84.91% vs 15.78% for FLSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности SMCX и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -51.27%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.42%.

SMCX

1 день
-5.20%
1 месяц
-37.86%
С начала года
-51.27%
6 месяцев
-55.64%
1 год
-84.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.29%
1 месяц
1.62%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.78%
3 года*
10.32%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCX и FLSP

2026 (YTD)20252024
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-51.27%-69.78%-90.42%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.42%15.56%2.39%

Correlation

The correlation between SMCX and FLSP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с MSTXSMCX с QQQTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с TSMXSMCX с XDQQ
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с QQQ

Доходность на риск

SMCX vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCXFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.79

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.57

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.93

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.75

-12.95

SMCX vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCX и FLSP

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCXFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-22.75%

-76.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

-4.03%

-90.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-0.83%

-97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.14%

-6.25%

-81.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.94%

1.35%

+69.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и FLSP

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.97% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCXFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

104.97%

1.67%

+103.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.27%

6.74%

+170.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

172.84%

8.91%

+163.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

205.06%

13.35%

+191.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

205.06%

13.47%

+191.59%

Сравнение комиссий SMCX и FLSP

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и FLSP

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности FLSP в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.59%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		9.00%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCX and FLSP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCX has higher volatility (104.97%) compared to FLSP (1.67%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, FLSP leads with 15.78% vs -84.91% for SMCX. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 15.78% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.

SMCX has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 2.59% for FLSP.

SMCX is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Defiance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCX и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор