Сравнение SMCX с BWET
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SMCX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SMCX returned -84.91% vs 1278.65% for BWET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -51.27%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 678.63%.
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -10.47%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 678.63%
- 6 месяцев
- 636.79%
- 1 год
- 1,278.65%
- 3 года*
- 104.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -51.27% | -69.78% | -90.42% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 678.63% | 96.22% | -37.06% |
Correlation
The correlation between SMCX and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. BWET — Ранг доходности на риск
SMCX
BWET
Сравнение SMCX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 41.56 | -42.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 132.30 | -133.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и BWET
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -56.90% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -31.11% | -63.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -31.11% | -67.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.14% | -23.77% | -64.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.94% | 9.76% | +61.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и BWET
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.97% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 33.70%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.97% | 33.70% | +71.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.27% | 92.18% | +85.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.84% | 100.26% | +72.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.06% | 71.46% | +133.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.06% | 71.46% | +133.60% |
Сравнение комиссий SMCX и BWET
SMCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и BWET
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.97%) compared to BWET (33.70%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1278.65% vs -84.91% for SMCX. On fees, SMCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 33.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1278.65% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SMCX has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for BWET.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (12.97 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор