Сравнение SMCX с BWET
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SMCX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -37.06% |
Correlation
The correlation between SMCX and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. BWET — Ранг доходности на риск
SMCX
BWET
Сравнение SMCX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.89 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 46.63 | -47.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 176.08 | -177.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и BWET
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -56.90% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -41.22% | -54.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -10.91% | -88.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -23.65% | -64.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 10.89% | +63.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и BWET
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 48.58%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 48.58% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 96.67% | +82.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 107.50% | +65.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 74.64% | +128.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 74.64% | +128.63% |
Сравнение комиссий SMCX и BWET
SMCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и BWET
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to BWET (48.58%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -94.40% for SMCX. On fees, SMCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 48.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 0.00% for BWET.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор