Сравнение SMCX с BWET
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SMCX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -35.79% |
Correlation
The correlation between SMCX and BWET is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. BWET — Ранг доходности на риск
SMCX
BWET
Сравнение SMCX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 66.60 | -67.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 176.91 | -177.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 20.67 | -21.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.01 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и BWET
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -56.90% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -30.64% | -64.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.90% | -95.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -24.06% | -63.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 11.51% | +56.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и BWET
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 28.88% | +28.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 88.79% | +60.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 98.73% | +58.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 70.70% | +128.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 70.70% | +128.96% |
Сравнение комиссий SMCX и BWET
SMCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и BWET
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and BWET have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -63.45% for SMCX. On fees, SMCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BWET.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор