PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCWX с FISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SMCWX returned 9.91%/yr vs 8.85%/yr for FISMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCWX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SMCWX превзошли акции FISMX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.85% соответственно.

SMCWX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.27%
1 год
24.34%
3 года*
12.74%
5 лет*
1.92%
10 лет*
9.91%

FISMX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.67%
6 месяцев
11.20%
1 год
17.87%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCWX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		12.27%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		9.67%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Correlation

The correlation between SMCWX and FISMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2002 г.

0.77

The correlation between SMCWX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с VOOSMCWX с DDLSSMCWX с FYLD
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

SMCWX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.19

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.73

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

6.18

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и FISMX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCWXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-60.94%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.71%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-12.70%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-31.07%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-38.80%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.54%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-10.64%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и FISMX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCWXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.82%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.15%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.22%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

13.57%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

14.05%

+3.84%

Сравнение комиссий SMCWX и FISMX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и FISMX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FISMX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.27%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.32%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

SMCWX and FISMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (5.11%) compared to FISMX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMCWX dropped -62.46% vs FISMX's -60.94%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCWX и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор