Сравнение SMCWX с BAFMX
SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds, while BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMCWX charges 1.02%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCWX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.91%
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCWX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 12.27% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -7.04% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between SMCWX and BAFMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between SMCWX and BAFMX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCWX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
SMCWX
BAFMX
Сравнение SMCWX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCWX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCWX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCWX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCWX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | — | — |
Сравнение комиссий SMCWX и BAFMX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и BAFMX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.32% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
SMCWX and BAFMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMCWX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор